Статьи автора

Об универсальных свойствах стохастических процессов в присутствии оптимального пуассоновского перезапуска

Номер выпуска 5-6 от 16.09.2025

Пуассоновский перезапуск подразумевает, что стохастический процесс прерывается и стартует вновь в случайные моменты времени, обладающие пуассоновской статистикой. В большом числе работ было продемонстрировано, что такая процедура может минимизировать среднее время завершения в некоторых задачах случайного поиска. Более того, оказалось, что в условиях оптимально подобранной средней частоты перезапуска любой стохастический процесс независимо от его природы и статистических деталей удовлетворяет ряду универсальных соотношений на статистические моменты времени завершения. В этой статье мы описываем несколько новых универсальных свойств оптимально перезапускаемых процессов. Также мы получаем универсальное неравенство для квадратичных статистических моментов времени завершения в задаче оптимизации, где стохастический процесс имеет несколько возможных сценариев завершения.

16 0